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比特币价格走势图有什么规律吗?

发布者:永利网址-永利官网-澳门新永利官网 发布时间:2020-05-11 02:27:28 浏览6次

  比特币的价格走势目前没有看出来有什么规律。

  在市场经济环境下,比特币的价格会受到方方面面的影响,比如人们对其的关注度,代表了人们对比特币的关注程度。

  为了帮助投资者更好的了解市场行情,LongHash提出了数据分析模型,用来帮助投资者分析目前比特币等主流币的市场价格处于一个什么样的水平,是否有泡沫风险呢?

  该图表是对加密货币的市值进行估计,以判断加密资产是被高估还是被低估了。这个估值是根据很多因素得出的,包括价格、市值以及有效地址,且受到了梅特卡夫定律(Metcalfe’s Law)基本原理和生长曲线函数(Gompertz function)数学模型的启发。评分高于0.5表明,代币价格可能被高估且可能进入泡沫领域;而低于-0.5则表明,代币价值被低估了。

  1、不太建议普通人以走势图“找规律”来预测比特币(任何金融资产)价格。

  2、如果普通人都能找到的规律,那么当“规律”投入市场的那一刻起,就已经失效了。

  3、如果你非要通过走势图硬找规律,你会发现它的走势和股票和房产和三进三出ico病人的心电图酷似。你能靠他们在做出金融决策吗?

  4、能!你必须要知道走势图唯一能告诉你的只有周期。周期除了意味金融资产起伏之外,你还能看到的是这个世界的方向,这个世界是越来越好的,金融资产整体向上的。

  5、因此你能做的宏观决策是做多市场。而微观决策则是根据市场周期择时而入让自己入场的成本更加便宜。注意,没有绝对的便宜,而是你对比周期内的比特币价格觉得相对便宜。

  6、此时你必须要清楚你是靠“共识”与社会发展红利挣钱,而不是靠“规律”挣钱。前者是可持续性的,后者是不可持续的。

  7、比特币只是这个世界与你生活当中一块小小的碎片,与其找比特币(金融资产)的规律不如找工作当中的规律,要知道自我增速远大于金融资产增速。

  从各种角度的研究太多了,先从分形几何和自相似性角度,梳理总结几个规律吧,这块是公认比较可靠和没啥争议的。近两年甚至直接把分形的具体指数都算出来了,可以直接拿来建模交易了。

  一、通过小波分析发现,观察资产行为中分形动力学的存在。小波分析是一种将时间序列分解为几层时间尺度的方法,可以分析局部方差或小波功率如何在频域和时域变化。小波分析虽然在金融和经济领域相对较新,但它代表了一个强大的工具,可用于研究经济现象如何在同时的时间范围内运行,以及由具有不同期限目标的多个主体或变量导致的汇总过程。【这本专著30多页,2015年就出版了,可以仔细读读】

  二、使用不同方法可以将主要大类资产进行聚类分析,比如用统计,信息理论,算法和分形度量工具。比特币的行为与股票和贵金属市场(例如黄金和白银)具有有趣的相似之处。

  三、一大帮研究向你涌来:他们都是利用Hurst等指数或其他分析工具发现各种因素甚至自身与比特币价格之间的分形关系,也就是通过其他因素可以建模预测比特币价格。

  我们发现Google趋势(CGT)和比特币市场的变化(即收益和交易量的变化)总体上基于交叉相关具有显着的互相关性。相关测试。特别是,实证结果表明:(1)CGT与比特币收益率,CGT与交易量变化之间存在幂律互相关; (2)CGT与收益的相互关系在长期中具有较高的多重分形度,而在短期具有较弱的多重形,而CGT与交易量变化之间的相互关系呈现相反的趋势。 (3)通过滚动窗口分析,我们进一步发现CGT与比特币收益之间的相互关系随时间呈下降趋势,且相互关系缩放指数小于0.5,表明它们都是反-持久互相关。

  比特币价格表现出非常有趣的多尺度相关结构。这种结构可以通过收益率的幂律行为作为时间增量的函数来描述,并且可以通过两个参数(波动率和赫斯特指数)来表征。尽管近年来比特币价格疯狂上涨,并且具有多重分形和非平稳的特征,但是当观察到比特币价格时,它既具有局部幂律行为,又具有非常有序的相关结构。它的整个存在时期。

  我们使用MF-ADCCA【非对称多重分形】分析主要货币汇率与比特币,道琼斯工业平均指数(DJIA),黄金价格和原油市场之间的相互关系的存在和不对称。我们发现在所研究的每个互相关中都存在多重分形,并且在WTI,Gold和DJIA的不同趋势下,互相关指数存在不对称性。比特币与WTI,黄金和道琼斯工业平均指数的互相关性显示出比其他货币更大的多重分形谱。比特币显示出与商品和股市指数的明显不同的关系,在投资时必须考虑到这一点。这与这种货币的交易年份,加密货币的特征以及金融组织,政府和公众逐渐采用该货币有关。

  最近的研究发现,资产收益的对数波动性表现出粗糙性。这项研究调查了比特币波动的粗糙性或抗持久性。使用多分形去趋势波动分析,我们获得了对数波动率增量的广义Hurst指数,发现该广义Hurst指数小于1/2 ,这表明对数波动性增量是粗糙的。此外,我们发现广义的赫斯特指数不是恒定的。该观察表明对数挥发性具有多重分形性质。使用对数波动率增量的混洗时间序列,我们可以推断出多重分形的来源部分来自分布特性。

  在价格缓慢上涨的低水平统治时期,以及动荡的高水平统治时期,价格呈指数增长。我们发现,在这两个时期内,价格只会出现混乱,而在高价时期内,回报的不确定性水平却大大增加了。此外,价格和回报都表现出长期相关性和多重分形性。尾巴概率分布是价格和回报时间序列中多重分形的主要来源。最后,在低(高)价格统治时期,收益的短期(长期)波动是主要的。总体而言,高价统治阶段深刻揭示了比特币市场中一致的非线]

  使用比特币价格的1分钟回报,我们研究了比特币时间序列的统计特性和多重分形。我们发现1分钟收益分布是肥尾的,峰度大大偏离了高斯的预期。尽管对于较大的采样周期,峰度预计会接近高斯期望,但我们发现收敛到这一步非常慢。发现偏斜在小于一天的时间范围内为负,而在大于大约一周的时间范围内为零。使用多重分形趋势波动分析探索多重形时,我们发现比特币时间序列表现出多重形。研究了多重分形的来源,证实了时间相关性和胖尾分布都对其造成了影响。在多重分形特性中研究了“ Brexit”于2016年6月23日对GBP-USD汇率和比特币的影响。我们发现,尽管英国退欧影响了英镑兑美元汇率,但比特币对英国退欧具有强大作用。

  根据Kraken的高频数据,涉及比特币(BTC),以太坊(ETH),欧元(EUR)的多尺度互相关在2016年7月1日至2018年12月31日期间,对美元和美元进行了研究。结果表明,与加密货币市场相关的汇率波动的多尺度特征接近于外汇市场。这尤其适用于BTC / ETH汇率,其Hurst指数于2018年底开始接近0.5的值,这是成熟的世界市场的特征。此外,BTC / ETH直接汇率已经发展为多重分形,这通过广泛的奇异谱图得以体现。一个特别重要的结果是,用于检测BTC / ETH与EUR / USD汇率动态之间的相互关系的措施并未显示任何明显的关系。这可能被视为加密货币市场已经开始将自己与外汇脱钩的迹象。

  这封信调查了市场效率,流动性和比特币的多重分形之间的动态关系。我们发现,2013年之前流动性较低且赫斯特指数小于0.5,这表明比特币时间序列是反持久的。 2013年之后,随着流动性的增加,赫斯特指数升至约0.5,从而提高了市场效率。但是,在多个时期中,发现赫斯特指数显着小于0.5,从而使时间序列在这些时期中具有反持久性。我们还使用广义Hurst指数研究了比特币时间序列的多重分形度,发现该多重分形度以非线性方式与市场效率相关。

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  区块瞭望创始人 最年轻的区块链CEO区块瞭望首席战略规划师

  不要想着找什么规律,除非你认识比特币大庄家(能波动比特币涨幅的那种)不然你没切莫规律可言 那些告诉你可以从K线之类上面找规律投机的都是“骗纸” 好好学习区块链相关的整个行业知识 形成一定的自我判断能力 掌握些最新消息 多认识些有思想高度的人比找规律强。

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  一直有一群大v拿着以前的图来对比现在,毫无依据的大喊所谓2020的超级牛市。真的有这么简单的规律,岂不是人人赚钱?但是话说回来,比特币一定会涨,什么时候涨不能用过去几年的走势来推算,因为比特币的涨跌,最终取决于那帮背后的庄家。